含收益带费用的校对问题的最优停止

在假定每次校对费用可能不一样且带来一定收益的条件下,讨论了校对问题的最优停止,给出了Ｐｏｉｓｓｏｎ模型与二项模型的最优停时。     

一类扩散过程的最优停止

金融数学中关于美式期权的定价理论最后归结为一个对扩散过程的最优停止问题,扩散过程是特殊的马氏过程,本文讨论了当报酬函数非负时的值函数性质及其最优停时的表示。特别对带折扣的报酬的讨论,更加符合金融数学的需要     

最小、最大广义最优停止规则的特征

设(X_n,F_n)_1~∞是适应的报酬序列,(γ_n)是相应的snell 包,(A_n)是(γ_n)的Doob-Meyer 分解中零初值的可料增过程。本文继J.Klass 的研究证明了σ_1=inf{K≥1:X_k≥γ_k}是最小半最优的且是最大严格正则的广义规则,而K_0=sup{n≥0:A_n=0}<∞是最大正则的广义规则,从而得出了广义最优规则唯一性的另一表述。     

最优停止理论中离散化方法的应用

离散化方法是研究连续参数最优停止理论和马尔可夫过程最优停止理论的有效方法。本文对这一方法进行了阐述,并用此方法解决了两个实际问题。     

一类随机差分方程的解序列的最优停止规则

设报酬序列{x_(?),(?),n≥0}满足随机差分方程x_(n+1)=x_n+a_n+b_nε_(n+1)(ε_1,ε_2,…为白噪声序列)。本文讨论了用有限情形{x_n,0≤n≤N}的Snell包逼近无限情形{x_n,n≥0)的Snell包的条件,得到了x_n=E(x_n|(?))((?)=σ{ε_0,ε_1,…,ε_n},ε_0=0)的Snell包r_n的分解形式和最优停时存在的条件。最后讨论了最优停止规则的迭代计算法,并得出了迭代过程在有限步停止的充分条件。     

带约束条件的最优停止问题

本文提出这样一类新的最优停止问题:设{x_n, y_n, F_n}_n~∞=1是两个可积的适应随机序列,在使得E_(yt)≥V_y-α的停时类中求{x_n,F_n}_n~∞=1的最优停时,其中α是一常数,V_y是{y_n}_n~∞=1的值,且V_y<∞。我们分别用Lagrange方法和推广了的Snell外壳方法给出了存在性定理,并进行了一些比较,指出了对多目标最优停止问题的一个应用。     

马尔可夫链最优停止的值函数

本文讨论了时间无限的马尔可夫链的最优停止问题。对于无限状态情况,给出了其最优停止变量以及值函数存在的一个充分条件;对于有限状态情况,这个充分条件以及问题的计算等价于解一个线性规划问题。     

第 K 次选择问题

从最优停止理论的经典问题──秘书问题出发,构想了Ｋ个经理从Ｎ个姑娘中各选一秘书的问题,证明了其最优规则,得出了概率最优值是参数为Ｋ的泊松分布的第Ｋ项,即ｅ￣（－ｋ）ｋ￣ｋ／ｋ从！,从侧面印证了第一标准秘书问题。     

有限马氏链最优停止的线性规划解

离散时间的有限状态马尔可夫链最优停止的值函数存在的一个充分条件是所对应的线性规划有解,且其最优解等于值函数,本文证明这个条件还是必要的。     

可招回秘书问题

可招回秘书问题已由Yang,Petrucceol,Choe及Bal研究过。本文将这个问题纳入Snell框架,用相对最好者的位置函数Wn代替通常的相对名次,我们得到了各种招回概率下的最优停止规则,这些结果推广了文[7]—[9]。     

连续情形的窃贼问题

讨论了连续时间上的窃贼问题。Ｊｔ是［０,ｔ］上窃贼作案的次数,｛Ｊｔ｝ｔ≥０是Ｐｏｉｓ－ｓｏｎ过程;收获过程与风险过程都是独立同分布的时间序列。利用弱无穷小算子,我们找出了最优停时规则。     

超高能核-核碰撞中的重子阻止现象

利用蒙特卡罗方法计算了平均参与碰撞核子数,通过傅里叶变换从饱和模型中抽取了未积分胶子分布函数解析式,研究了美国相对论重离子对撞机（Relativistic Heavy Ion Collider, RHIC）能量下金一金碰撞中不同碰撞参数区间的重子阻止现象。计算发现：理论结果能够很好地解释BRHAMS合作组实验现象。在此基础上,对正在运行的欧洲大强子对撞机（Large Hadron Collider, LHC）能量下铅一铅碰撞中大快度区域重子阻止现象作出了理论预言。     

一种推广的连续情形经济投资模型

随着序列情形费用型投资模型和折扣投资模型的解决,本文对其进行连续推广,并给出一个明确的停止规则。