带约束条件的最优停止问题

本文提出这样一类新的最优停止问题:设{x_n, y_n, F_n}_n~∞=1是两个可积的适应随机序列,在使得E_(yt)≥V_y-α的停时类中求{x_n,F_n}_n~∞=1的最优停时,其中α是一常数,V_y是{y_n}_n~∞=1的值,且V_y<∞。我们分别用Lagrange方法和推广了的Snell外壳方法给出了存在性定理,并进行了一些比较,指出了对多目标最优停止问题的一个应用。