| 一类随机差分方程的解序列的最优停止规则 |
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| 引用本文： | 罗建书.一类随机差分方程的解序列的最优停止规则[J].国防科技大学学报,1992,14(1):86-91. |
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| 作者姓名： | 罗建书 |
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| 作者单位： | 国防科技大学系统工程与应用数学系 |
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| 摘 要： | 设报酬序列{x_(?),(?),n≥0}满足随机差分方程x_(n+1)=x_n+a_n+b_nε_(n+1)(ε_1,ε_2,…为白噪声序列)。本文讨论了用有限情形{x_n,0≤n≤N}的Snell包逼近无限情形{x_n,n≥0)的Snell包的条件,得到了x_n=E(x_n|(?))((?)=σ{ε_0,ε_1,…,ε_n},ε_0=0)的Snell包r_n的分解形式和最优停时存在的条件。最后讨论了最优停止规则的迭代计算法,并得出了迭代过程在有限步停止的充分条件。
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| 关 键 词： | 最优停止 随机差分方程 Rasche方法 |
| 收稿时间： | 1990/9/30 0:00:00 |
On Optimal Stopping Rules for Solutions of a Class of Stochastic Difference Equations |
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| Luo Jianshu.On Optimal Stopping Rules for Solutions of a Class of Stochastic Difference Equations[J].Journal of National University of Defense Technology,1992,14(1):86-91. |
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| Authors: | Luo Jianshu |
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| Institution: | Department of System Engineering and Applied Mathematics |
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| Keywords: | optimal stopping stochastic difference equation Rasche method |
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