| 关于半鞅的可料表示性 |
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| 引用本文： | 屈田兴,金治明.关于半鞅的可料表示性[J].国防科技大学学报,2010,32(1):159-162. |
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| 作者姓名： | 屈田兴 金治明 |
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| 作者单位： | 国防科技大学,理学院,湖南,长沙,410073 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(60673090) |
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| 摘 要： | 利用鞅空间H1的泛函表示定理、泛函分析中的Hahn-Banach定理、半鞅向量随机积分的Girsanov定理,获得了半鞅可料表示性的特征。由于使用的是半鞅的向量随机积分,它推广了经典的结论。
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| 关 键 词： | 半鞅 H1鞅 局部鞅 局部绝对连续的概率测度 鞅变换 可料表示性 |
| 收稿时间： | 2009/9/20 0:00:00 |
On the Semi-martingale Predictable Representation |
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| QU Tianxing and JIN Zhiming.On the Semi-martingale Predictable Representation[J].Journal of National University of Defense Technology,2010,32(1):159-162. |
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| Authors: | QU Tianxing and JIN Zhiming |
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| Institution: | College of Science;National Univ.of Defense Technology;Changsha 410073;China |
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| Abstract: | The characteristics for semi-martingale predictable representation are obtained(theorem2.2),which is derived from the functional representation theorem in martingale space,the Hahn-Banach theorem in functional analysis,and the Girsanov theorem for the semi-martingale vector stochastic integral.In light of the semi-martingale vector stochastic integral used,this method is a generalization of the classical result. |
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| Keywords: | semi-martingale H1 martingale local martingale local absolutely continuous probability measure martingale transform predictable representation |
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