具有高阶相关测量噪声的数字跟踪滤波器

现有的用于有色测量噪声数字滤波器的设计的算法涉及到对测量误差模型的维数限制。卡尔曼滤波方程和状态空间分块是用来描述一个没有这些限制的最佳跟踪滤波器。新滤波器的输入是两次连续的量测,通过使用第一次可用的量测和误差模型相关矩阵将输入初始化。列举了几个例子来说明滤波公式等和初始化。