|
|||||
|
|
| 中国国防费时间序列预测模型构建 | |
| 引用本文： | 李宏.中国国防费时间序列预测模型构建[J].军事经济研究,2006(2). |
| 作者姓名： | 李宏 |
| 作者单位： | 军事经济学院军队财务信息管理教研室 讲师，文职 |
| 摘 要： | 文章综合运用B-J时间序列建模方法,对中国国防费时间序列平稳性进行了判别;采用单位根方法检验了时间序列的单整阶数;利用自相关函数和偏自相关函数判别了时间序列模型的自回归阶数(AR(p))和移动平均阶数(MA(q));构建了中国国防费时间序列模型,并进行了分析和预测。 |
| 关 键 词： | 时间序列模型 平稳性 自回归阶数 移动平均阶数 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |