一类扩散过程的最优停止

金融数学中关于美式期权的定价理论最后归结为一个对扩散过程的最优停止问题,扩散过程是特殊的马氏过程,本文讨论了当报酬函数非负时的值函数性质及其最优停时的表示。特别对带折扣的报酬的讨论,更加符合金融数学的需要     

高功率微波车辆迫停的效应机理分析

通过分析车辆电子控制单元输出的点火开关和燃油喷射信号波形在高功率微波辐射条件下的演变过程,阐明了高功率微波致使车辆发动机熄火的原因。研究结果表明,电子控制单元受到微波辐射扰乱后,点火开关信号发生意外丢失,燃油喷射信号脉冲重复周期迅速缩短,造成发动机气缸内喷入过量燃油,火花塞无法点燃油气混合物,迫使发动机转速下降甚至熄火。通过分析车辆发动机的点火系统工作原理,提出了根据监测车体辐射电磁信号获取车辆易受攻击的敏感频段的试验思路。     

经验模态分析法在雷达信号脉内分析中的应用

雷达脉内特征分析是信号分选领域一个重要手段,当脉内信号有多个雷达信号交叠在一起时,很难分析出其各自的调制方式。经验模态分解(EMD)在分析非平稳混合信号时效果显著,但其存在2个明显弊端。针对端点效应问题,首先采用小波分解将信号分解成各分量,随后对除噪声外的各分量利用ARMA模型对信号进行预测,接着对预测后的各分量进行小波重构,从而消除了端点效应,针对虚假分量的问题,结合雷达信号的特点改进了其终止条件,提高了EMD分解的性能。最后,对EMD分解后的各分量进行时频分析,得出雷达脉内信号的调制特征。仿真验证了算法的有效性。     

一类随机差分方程的解序列的最优停止规则

设报酬序列{x_(?),(?),n≥0}满足随机差分方程x_(n+1)=x_n+a_n+b_nε_(n+1)(ε_1,ε_2,…为白噪声序列)。本文讨论了用有限情形{x_n,0≤n≤N}的Snell包逼近无限情形{x_n,n≥0)的Snell包的条件,得到了x_n=E(x_n|(?))((?)=σ{ε_0,ε_1,…,ε_n},ε_0=0)的Snell包r_n的分解形式和最优停时存在的条件。最后讨论了最优停止规则的迭代计算法,并得出了迭代过程在有限步停止的充分条件。     

含收益带费用的校对问题的最优停止

在假定每次校对费用可能不一样且带来一定收益的条件下,讨论了校对问题的最优停止,给出了Ｐｏｉｓｓｏｎ模型与二项模型的最优停时。     

On optimality of one‐bug‐look‐ahead policies for a software testing model

The optimality of the One‐Bug‐Look‐Ahead (OLA) software release policy proposed by Morali and Soyer ( 15 ) is re‐examined in this paper. A counterexample is constructed to show that OLA is not optimal in general. The optimal stopping approach is then called upon to prove that OLA possesses weaker sense of optimality under conditional monotonicity and the strong sense of optimality holds under a more restrictive sample‐wise monotonicity condition. The NTDS data are analyzed for illustration, and OLA is shown to be robust with respect to model parameters. © 2007 Wiley Periodicals, Inc. Naval Research Logistics, 2007.     

可招回秘书问题

可招回秘书问题已由Yang,Petrucceol,Choe及Bal研究过。本文将这个问题纳入Snell框架,用相对最好者的位置函数Wn代替通常的相对名次,我们得到了各种招回概率下的最优停止规则,这些结果推广了文[7]—[9]。     

最优停止理论中离散化方法的应用

离散化方法是研究连续参数最优停止理论和马尔可夫过程最优停止理论的有效方法。本文对这一方法进行了阐述，并用此方法解决了两个实际问题。     

第 K 次选择问题

从最优停止理论的经典问题──秘书问题出发,构想了Ｋ个经理从Ｎ个姑娘中各选一秘书的问题,证明了其最优规则,得出了概率最优值是参数为Ｋ的泊松分布的第Ｋ项,即ｅ￣（－ｋ）ｋ￣ｋ／ｋ从！,从侧面印证了第一标准秘书问题。     

带费用的校对问题的最优停止

本文用逼近的方法给出了校对问题中Poisson模型与二项模型的最优停止规则,并得出了二项模型中参数π具有先验分布β(a,b),a>0,b>0时报酬序列的结构。