一种新的分布事务处理模型和算法

分布事务处理是分布式数据库管理系统设计中的一项关键技术。为保证分布事务的原子性,对基本分布事务处理模型和加工协议进行改进,提出了一种新的分布事务处理机制,并给出了其在分布式工程数据库管理系统dEDBMS中的实现方法。     

基于StarBus的对象事务服务的设计与实现

在分布式计算环境中，对象事务服务（ＯｂｊｅｃｔＴｒａｎｓａｃｔｉｏｎＳｅｒｖｉｃｅ简称ＯＴＳ）对于提高分布式系统的开发效率具有重要意义。设计与实现一个高效的对象事务服务的关键在于克服网络阻塞的问题，本文着眼于一种基于面向对象传值语义的设计方法，可以有效地减少网络阻塞，适合于企业级应用。     

有交易费未定权益的一个公平定价的初步讨论

在有交易费模型下,初步讨论了未定权益的公平价的定义形式和基本性质,并给出了基于无套利分析的公平价结果。     

常系数投资消费模型中资产折算函数常用

在有交易费的常系数投资消费模型下,讨论了资产折算的一个重要的基本性质,即给出了资产折算函数是变分不等式的粘性上解这一基本结果。     

Markets for surplus components with a strategic supplier

We study markets for surplus components, which allow manufacturers with excess component inventory to sell to firms with a shortage. Recent developments in internet commerce have the potential to greatly increase the efficiency of such markets. We develop a one‐period model in which a monopolist supplier sells to a number of independent manufacturers who are uncertain about demand for final goods. After uncertainty is resolved, the manufacturers have the opportunity to trade. Because uncertainty is over demand functions, the model allows us to endogenize both the price of final goods and the price of components in wholesale and surplus markets. We derive conditions on demand uncertainty that determine whether a surplus market will increase or decrease supplier profits. Increased costs of transacting on the surplus market may benefit manufacturers, because of the impact of these costs on the supplier's pricing power. The surplus market can decrease overall efficiency of the supply chain, since the benefit of better allocation of components may be outweighed by an increased double‐marginalization effect. © 2005 Wiley Periodicals, Inc. Naval Research Logistics, 2005.     

一种实用有效的恢复策略WAL＿P

从面向对象数据库的体系结构和事务模型的角度出发 ,提出了一种实用有效的恢复策略WAL_P ,该策略实际应用于自行研制的面向对象数据库系统KDOODB中 ,为事务管理的有效实现奠定了基础。     

投资消费模型中价值函数的基本性质

在有交易费的投资消费模型下,讨论了价值函数的一些基本性质,即给出了价值函数是有限连续和非减凹函数.     

有交易费的套期保值未定权益的最小债券价值量

讨论带交易费的多种股票的市场模型中未定权益的套期保值定价问题,提出折算函数作为总资产的一种较为合理的衡量方式,并来刻画套期保值策略,从而,利用鞅方法和折算函数的性质,得到带交易费套期保值未定权益的最小债券价值量结果。     

带交易费的市场模型和未定权益套期保值

给出了有交易费的且多种股票参与交易的市场模型,并且讨论在此市场模型下的未定权益套期保值问题,在这一模型中,假定仅债券与股票之间有交易,而不同股票之间不直接进行交易以及交易费率是常数。     

辅助鞅下投资消费资产模型的一些基本性质

针对所给出的有交易费的资产模型,引入了资产折算函数,并利用辅助鞅和凸函数对偶方法,讨论了该模型下折算资产优化的性质.