| 索赔离散到达的风险模型 |
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| 引用本文： | 宁如云,蔡玉平. 索赔离散到达的风险模型[J]. 军械工程学院学报, 2001, 13(1): 72-75 |
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| 作者姓名： | 宁如云 蔡玉平 |
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| 作者单位： | 军械工程学院基础部!河北石家庄050003 |
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| 摘 要： | 讨论了索赔到达时间和索赔额均服从几何分布的风险模型 ,利用逐段决定马尔可夫骨架过程的广义生成算子去构造有关盈余过程的鞅 ,精确求解了模型的破产概率
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| 关 键 词： | 风险模型 逐段决定马尔可夫过程 广义生成算子 鞅 破产概率 |
| 文章编号： | 1008-2956(2001)01-0072-04 |
| 修稿时间： | 2000-12-15 |
A RISK MODEL WITH DISCRETE ARRIVAL CLAIMS |
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| NING Ru-yun CAI Yu-ping. A RISK MODEL WITH DISCRETE ARRIVAL CLAIMS[J]. Journal of Ordnance Engineering College, 2001, 13(1): 72-75 |
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| Authors: | NING Ru-yun CAI Yu-ping |
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| Abstract: | By the extended generator theory of the piecewise deterministic markov skeleton process(PDSMP),this paper analyzes a risk model in which the first claim and the costs of each claim have geometric distribution.The accurate value of the ruin probability is obtained. |
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| Keywords: | risk model PDMP extended generator martingale ruin probability |
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