| 套利与记账单位的关系 |
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| 引用本文： | 耿美华,金治明. 套利与记账单位的关系[J]. 国防科技大学学报, 2004, 26(6): 96-99 |
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| 作者姓名： | 耿美华 金治明 |
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| 作者单位： | 国防科技大学理学院,湖南,长沙,410073;国防科技大学理学院,湖南,长沙,410073 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(60003013) |
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| 摘 要： | 通常说一策略是套利策略,是指其初始资产为0,而最后的资产以正概率严格大于0,也就是无中生有。如果只是看净收益是否严格大于0还不能判断该策略是否是套利策略。当策略的初始资产不是0时,如何判断该策略是否是套利策略?将就套利给出另一种定义,并证明一策略是否为套利策略只要判断其折准净收益是否以正概率严格大于0。给出了原市场和不同折准市场下无套利数学表达式的等价形式,并给出了在选择不同的记账单位作折准及对策略的不同要求(如:可取,折准可取,折准可取等)时无套利的数学表达式的等价形式。
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| 关 键 词： | 套利 记账单位 |
| 文章编号： | 1001-2486(2004)06-0096-04 |
| 收稿时间： | 2004-06-30 |
| 修稿时间： | 2004-06-30 |
The Relation of Arbitrage and Numeraire |
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| GENG Meihua and JIN Zhiming. The Relation of Arbitrage and Numeraire[J]. Journal of National University of Defense Technology, 2004, 26(6): 96-99 |
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| Authors: | GENG Meihua and JIN Zhiming |
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| Affiliation: | College of Science, National Univ. of Defense Technology, Changsha 410073, China;College of Science, National Univ. of Defense Technology, Changsha 410073, China |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | arbitrage numeraire |
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