排序方式： 共有2条查询结果，搜索用时 0 毫秒
1
1.
通常说一策略是套利策略,是指其初始资产为0,而最后的资产以正概率严格大于0,也就是无中生有。如果只是看净收益是否严格大于0还不能判断该策略是否是套利策略。当策略的初始资产不是0时,如何判断该策略是否是套利策略?将就套利给出另一种定义,并证明一策略是否为套利策略只要判断其折准净收益是否以正概率严格大于0。给出了原市场和不同折准市场下无套利数学表达式的等价形式,并给出了在选择不同的记账单位作折准及对策略的不同要求(如:可取,折准可取,折准可取等)时无套利的数学表达式的等价形式。 相似文献
2.
利用随机微分方程，鞅方法及测度变换等方法，讨论了随机利率情形下的幂型期权定价模型，并得到了随机利率情形下的幂型期权定价公式。 相似文献
1