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1.
首先利用半鞅Girsanov定理与闭图像定理证明了:若{Xn}是带滤基的完备概率空间(Ω,F,F,P)中的一列半鞅,其中滤基F=(Ft)t≥0满足通常条件,且{Xn}在关于P的Emery拓扑空间中收敛于X,则当概率测度Q相似文献
2.
金治明 《国防科技大学学报》1998,20(6):88-97
本文在Ｒｏｂｉｎｓｏｎ－Ｌｕｘｅｍｂｅｒｇ框架下重建了由Ｎｅｌｓｏｎ所创立的近初等过程论,更有意义的是我们由近初等过程可找回原来的标准过程,为在此框架下运用近初等过程论做随机分析打下了基础。 相似文献
3.
金治明 《国防科技大学学报》1994,16(1):128-132
本文概述了非标准分析发展的简史,介绍了超实数系,导数的非标准表示,并举例说明了数学命题的非标准证明比标准证明更为简洁、直观。文章的后一部分介绍了ｌｏｅｂ概率空间以及概率积分的＊有限求和的表示,并指出概率论从本质上是初等的结论。 相似文献
4.
金融数学中关于美式期权的定价理论最后归结为一个对扩散过程的最优停止问题,扩散过程是特殊的马氏过程,本文讨论了当报酬函数非负时的值函数性质及其最优停时的表示。特别对带折扣的报酬的讨论,更加符合金融数学的需要 相似文献
5.
金治明 《国防科技大学学报》2003,25(1):107-110
给出了股票价格的Black Scholes模型中股票期望收益率μ及波动率σ2的估计,并证明了这种估计的良好性质。给出异常市场判别准则,提出第一、第二警戒值的计算公式。 相似文献
6.
金治明 《国防科技大学学报》1990,12(3):58-62
设(X_n,F_n)_1~∞是适应的报酬序列,(γ_n)是相应的snell 包,(A_n)是(γ_n)的Doob-Meyer 分解中零初值的可料增过程。本文继J.Klass 的研究证明了σ_1=inf{K≥1:X_k≥γ_k}是最小半最优的且是最大严格正则的广义规则,而K_0=sup{n≥0:A_n=0}<∞是最大正则的广义规则,从而得出了广义最优规则唯一性的另一表述。 相似文献
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9.
利用鞅空间H1的泛函表示定理、泛函分析中的Hahn-Banach定理、半鞅向量随机积分的Girsanov定理,获得了半鞅可料表示性的特征。由于使用的是半鞅的向量随机积分,它推广了经典的结论。 相似文献
10.
金治明 《国防科技大学学报》2000,22(2):110-114
证明了跳测度 ν的 Doob-Meyer分解 ν=m+π中 ,π即为跳测度的可料对偶投影 ,也是 ν-π的鞅特征 相似文献