随机利率情形下幂型期权定价问题

利用随机微分方程,鞅方法及测度变换等方法,讨论了随机利率情形下的幂型期权定价模型,并得到了随机利率情形下的幂型期权定价公式。     

加筋板架抗动能穿甲的等效防护厚度研究

为研究舰船舷侧结构抗穿甲性能,采用有限元分析了两种典型工况下板架的穿甲破坏模式、弹体的剩余速度和板架的变形吸能规律,提出了基于剪切冲塞模式的剩余速度理论计算模型,比较了不同等效计算方法得到的结果,并将理论计算结果分别与相关文献的实验结果和本文的有限元计算结果进行了比较,两者之间均吻合较好。结果表明,加强筋对板架的抗穿甲性能影响较大,而板架的实际等效厚度是决定其抗穿甲性能的主要因素;不同的等效计算方法与模型相对尺寸、弹体冲击速度以及命中位置有关,对于弹体直径相对较大且初始冲击速度较高时,不同的等效计算方法得到的结果基本一致。     

空降车着陆缓冲过程车体动态应力仿真研究

为了研究空降车着陆缓冲过程车体结构冲击响应,建立了车体有限元模型,运用显式有限元方法,结合实车空投试验的冲击加速度数据,以力的形式模拟车体着陆缓冲过程所受的冲击,仿真得到普通、恶劣和极限3种工况下着陆缓冲过程车体应力分布。结果表明:在3种着陆工况下,空降车左后立柱底端均为应力最大位置。研究结果可为空降车空投寿命预测及装备保障提供依据。     

基于Monte-Carlo方法的火炮瞄准校验系统精度评定

基于双经纬仪的火炮瞄准校验系统需要给出其校验精度,但传统的测量不确定度传递公式需要大量微分运算,校验精度计算很复杂,为此,提出了基于Monte-Carlo方法的火炮瞄准校验系统测量不确定度的评定。以调炮精度校验为例分析了校验系统的原理,结合调炮精度校验过程设计了基于Monte-Carlo方法的测量不确定度评定过程,分析比较了计算量的大小,并将评定结果与传统评定方法的结果进行比较。结果表明:二者一致性良好,Monte-Carlo方法能够完成对瞄准校验系统各校验项目的校验精度评定,并且简化了计算,节省了时间。     

基于分束法的金属板小角度微波后向散射系数测试

使用微波分光仪构建了分束法测试系统,利用分束法测试了10.5GHz频率下0°～10°铝板、不锈钢板、镀锌铁板的后向散射系数,结果表明金属板的微波后向散射系数随方向角的增加而迅速减小,与理想导体平面的镜面反射特征一致,而且电导率较大的铝板更适合作为分束法的定标板。     

不均匀光照下的虹膜定位算法研究

虹膜定位是虹膜识别中的基础性环节。针对经典虹膜定位算法易受光照影响且速度慢的问题,分析不均匀光照对虹膜定位的影响,提出最小二乘法粗定位与微积分算法精定位相结合的虹膜定位方法：首先利用形态学灰度运算处理虹膜图像,对处理图像阈值化后提取并修复瞳孔区域,利用最小二乘法对瞳孔区域下部边界点进行内边缘粗略拟合;然后根据外边缘点存在区域的灰度梯度确定虹膜外边缘点,利用最小二乘法进行外边缘粗略拟合;最后利用微积分算法精确定位虹膜内外边缘。以中国科学院虹膜库CASIA（version 2.0）1 200幅虹膜图像做实验,平均耗费时间为4.38 s,定位成功率为98.3%。与经典的Daugman算法和Hough变换算法相比,所提出的算法对不同光照条件下的虹膜图像能更准确、快速地定位。     

分束法测试微波后向散射系数及其应用

提出了一种实验室测试微波后向散射系数的分束方法,采用一次调零、仪器固定及样品转动的实验系统设计,可以对材料不同角度的后向散射系数进行测量。利用分束法测试了混凝土空白样品、不同尺寸的鹅卵石表面样品的微波后向散射系数,观察了不同入射角的变化规律。该方法克服了传统收发天线并排时的串扰问题,而且可使入射与散射波束严格重合,具有成本低,性能稳定的特点。该方法及其结果为微波遥感定标及SAR图像解译提供了实验室手段。     

不相容矩阵方程AXB=D的反中心对称迭代解

研究了不相容矩阵方程AXB=D的反中心对称最佳逼近解,基于经典共轭梯度法思想,构造了求解这一问题的迭代算法,证明了该算法的有限终止性并给出了该方法的误差估计,最后利用具体的数值例子验证了算法的有效可行性。     

装备再制造费用预测估算方法

在装备再制造周期及再制造费用基本概念的基础上,给出了再制造费用参数的相关内容,并阐述了工程估算法、专家判断估算法、参数估算法、类比估算法等4种装备再制造费用分析及预测估算的方法,构建了基于工程估算法的再制造费用分解结构,并对再制造费用分析流程进行了详细描述,可为形成正确的再制造设计方案提供费用决策依据。     

Kernel estimation of quantile sensitivities

Quantiles, also known as value‐at‐risks in the financial industry, are important measures of random performances. Quantile sensitivities provide information on how changes in input parameters affect output quantiles. They are very useful in risk management. In this article, we study the estimation of quantile sensitivities using stochastic simulation. We propose a kernel estimator and prove that it is consistent and asymptotically normally distributed for outputs from both terminating and steady‐state simulations. The theoretical analysis and numerical experiments both show that the kernel estimator is more efficient than the batching estimator of Hong 9 . © 2009 Wiley Periodicals, Inc. Naval Research Logistics 2009