带噪声的 AR 模型的参数估计及定阶

本文讨论了带噪声情形下 AR 模型的参数估计及定阶问题,还给出了噪声模型的参数估计,并证明了它们的强相容性。     

时间序列分析中的模型定阶策略

模型的定阶问题是时间序列分析(包括参数谱估计、系统辨识,回归分析)研究领域中的一个重要问题。本文对现有的数种模型定阶方法,进行了分析、讨论和归纳,指出了它们所适用的场合及优劣。     

一类非正态误差下的AR模型定阶研究

对一类非正态误差的AR模型，在待定阶数P的情况下，给出误差项中未知实函数依概率有界的定理，可把非正态误差转化为正态情况。最后运用正态误差下AR模型的方法确定阶数和参数，并给出一个算例。