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The optimality of the One‐Bug‐Look‐Ahead (OLA) software release policy proposed by Morali and Soyer ( 15 ) is re‐examined in this paper. A counterexample is constructed to show that OLA is not optimal in general. The optimal stopping approach is then called upon to prove that OLA possesses weaker sense of optimality under conditional monotonicity and the strong sense of optimality holds under a more restrictive sample‐wise monotonicity condition. The NTDS data are analyzed for illustration, and OLA is shown to be robust with respect to model parameters. © 2007 Wiley Periodicals, Inc. Naval Research Logistics, 2007. 相似文献
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李兵 《国防科技大学学报》1994,16(1):120-127
本文系统地讨论了复Ｂａｎａｃｈ空间的各种凸性,以及取值于复Ｂａｎａｃｈ空间的Ｈｐ鞅,得到了关于凸性及Ｈｐ鞅之间的各种等价性命题。 相似文献
3.
讨论了索赔到达时间和索赔额均服从几何分布的风险模型 ,利用逐段决定马尔可夫骨架过程的广义生成算子去构造有关盈余过程的鞅 ,精确求解了模型的破产概率 相似文献
4.
利用鞅空间H1的泛函表示定理、泛函分析中的Hahn-Banach定理、半鞅向量随机积分的Girsanov定理,获得了半鞅可料表示性的特征。由于使用的是半鞅的向量随机积分,它推广了经典的结论。 相似文献
5.
A Markov modulated shock models is studied in this paper. In this model, both the interarrival time and the magnitude of the shock are determined by a Markov process. The system fails whenever a shock magnitude exceeds a pre‐specified level η. Nonexponential bounds of the reliability are given when the interarrival time has heavy‐tailed distribution. The exponential decay of the reliability function and the asymptotic failure rate are also considered for the light‐tailed case. © 2005 Wiley Periodicals, Inc. Naval Research Logistics, 2005 相似文献
6.
讨论带交易费的多种股票的市场模型中未定权益的套期保值定价问题,提出折算函数作为总资产的一种较为合理的衡量方式,并来刻画套期保值策略,从而,利用鞅方法和折算函数的性质,得到带交易费套期保值未定权益的最小债券价值量结果。 相似文献
7.
带交易费的市场模型和未定权益套期保值 总被引：1，自引：1，他引：0
给出了有交易费的且多种股票参与交易的市场模型,并且讨论在此市场模型下的未定权益套期保值问题,在这一模型中,假定仅债券与股票之间有交易,而不同股票之间不直接进行交易以及交易费率是常数。 相似文献
8.
任耀峰 《海军工程大学学报》2003,15(3):14-16
利用特殊半鞅的收敛定理和一般形式的Kronecker引理,给出了特殊半鞅和非负特殊半鞅强大数定律的一般形式,推广和完善了已有的结果. 相似文献
9.
利用随机微分方程，鞅方法及测度变换等方法，讨论了随机利率情形下的幂型期权定价模型，并得到了随机利率情形下的幂型期权定价公式。 相似文献
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