一类随机差分方程的解序列的最优停止规则

设报酬序列{x_(?),(?),n≥0}满足随机差分方程x_(n+1)=x_n+a_n+b_nε_(n+1)(ε_1,ε_2,…为白噪声序列)。本文讨论了用有限情形{x_n,0≤n≤N}的Snell包逼近无限情形{x_n,n≥0)的Snell包的条件,得到了x_n=E(x_n|(?))((?)=σ{ε_0,ε_1,…,ε_n},ε_0=0)的Snell包r_n的分解形式和最优停时存在的条件。最后讨论了最优停止规则的迭代计算法,并得出了迭代过程在有限步停止的充分条件。     

最小、最大广义最优停止规则的特征

设(X_n,F_n)_1~∞是适应的报酬序列,(γ_n)是相应的snell 包,(A_n)是(γ_n)的Doob-Meyer 分解中零初值的可料增过程。本文继J.Klass 的研究证明了σ_1=inf{K≥1:X_k≥γ_k}是最小半最优的且是最大严格正则的广义规则,而K_0=sup{n≥0:A_n=0}<∞是最大正则的广义规则,从而得出了广义最优规则唯一性的另一表述。     

Banach空间中拟非扩展映象的不动点的迭代逼近

研究了严格凸Banach空间中非空间凸子集上拟非扩展映象的不动点的迭代逼近问题,主要证明了:设E是严格凸Banach空间,K为E的闭凸子集,T:K→K为连续拟非扩展映象。进一步假设T(K)包含于K的一个紧子集之中,迭代地定义序列{xn}∞n=1如下:(IS)yn=(1-βn)xn+βnTxn,n≥1,xn+1=(1-αn)xn+αnTyn,n≥1,其中{αn}和{βn}满足一定的条件,则{xn}强收敛于T的某个不动点。     

含收益带费用的校对问题的最优停止

在假定每次校对费用可能不一样且带来一定收益的条件下,讨论了校对问题的最优停止,给出了Ｐｏｉｓｓｏｎ模型与二项模型的最优停时。     

熵在伪随机性检验中的应用

本文从熵的角度探讨了伪随机性检验问题,提出了有关序列的等分布度r_n~(K)概念,并证明:一序列{x_n}(0≤x_n≤1)为等分布的充分必要条件是:(?)K≥1,(?)=1.利用这一结果对几个典型伪随机序列的等分布度进行了比较,给出了它们的伪随机性优劣排序。     

一类扩散过程的最优停止

金融数学中关于美式期权的定价理论最后归结为一个对扩散过程的最优停止问题,扩散过程是特殊的马氏过程,本文讨论了当报酬函数非负时的值函数性质及其最优停时的表示。特别对带折扣的报酬的讨论,更加符合金融数学的需要     

关于Reich的公开问题

设E是具有一致G -可微范数的实Banach空间 ,D是E的非空闭凸子集 ,T :D→D是非扩张映象 ,F(T)非空。设 {αn} ,{ βn}是 [0 ,1]中满足一定条件的两个序列 ,定义压缩映象St:D→D为 :St(z) =(1-t)x tTz , x ,z∈D , n≥ 1,t∈ (0 ,1) .设zt 是St 的唯一不动点 ,若当t→ 1-时 ,{zt}强收敛于某点z∈F(T) .那么 ,Reich序列 {xn}强收敛于某点z∈F(T) .     

GF(q)上多元多项式与钟控序列

本文讨论了有限域GF(q)(q=p~α,p≥2为素数,α≥1为正整数)上多元多项式与钟控序列的周期和线性复杂度的关系。当前馈函数g(x_1,x_2,…,x_n)∈GF(q)[x_1,x_2,…x_n]为一次多项式时,我们给出了钟控序列到达最大周期与线性复杂度的充要条件。     

k-k型广义Fibonacci数列的通项、性质及求和

研究了k-k型广义Fibonacci数列{Rn}:Rn+1=kRn+kRn-1,R0=R1=1,利用它的递推关系和特征方程得到了它的两个通项表达式,同时还运用{Rn}的递推性质,采用初等方法获得了{Rn}的与Fibonacci数列相似的两个性质和5个求和公式,推广了2-2型广义Fibonacci数列的相关结论。     

我校1988年在国际学术会议和国外期刊上发表的部分学术论文

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